VWAP是Volume Weighted Average Price的缩写，译为成交量加权平均价，VWAP策略是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近这段时间内整个市场成交均价的交易策略。它是量化交易系统中常用的一个基准。作为一个基准量，VWAP就是一个计算公式：
那么我们选取一个最高点和最低点，就可以求出这波庄家或者主力的平均成本，而这个平均成本显然对于行情的价格有明显的支撑压制作用。
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这里参数可以自己设置，自己输入对应的年月日即可
年:=2024;月:=2;日:=6;时:=0;分:=0;T1:=YEAR=年 AND MONTH=月 AND DAY=日;T2:=YEAR=年 AND MONTH=月 AND DAY=日 AND HOUR=时;T3:=YEAR=年 AND MONTH=月 AND DAY=日 AND HOUR=时 AND MINUTE=分;SJ:=IF(PERIOD=5,T1,IF(PERIOD=4,T2,IF((PERIOD,0,3),T3,DRAWNULL)));T:=BARSLAST(SJ);TYP:=(C+H+L)/3;VWAP:IF(T>=0,SUM(VOL*TYP,T+1)/SUM(VOL,T+1),DRAWNULL)LINETHICK3;年Z:=2023;月Z:=5;日Z:=9;时Z:=0;分Z:=0;T1Z:=YEAR=年Z AND MONTH=月Z AND DAY=日Z;T2Z:=YEAR=年Z AND MONTH=月Z AND DAY=日Z AND HOUR=时Z;T3Z:=YEAR=年Z AND MONTH=月Z AND DAY=日Z AND HOUR=时Z AND MINUTE=分Z;李津SJZ:=IF(PERIOD=5,T1Z,IF(PERIOD=4,T2Z,IF((PERIOD,0,3),T3Z,DRAWNULL)));TZ:=BARSLAST(李津SJZ);TYPZ:=(C+H+L)/3;VWAPZ:IF(TZ>=0,SUM(VOL*TYPZ,TZ+1)/SUM(VOL,TZ+1),DRAWNULL)LINETHICK3;图片
年:=2024;月:=2;日:=6;时:=0;分:=0;
修改其中这个参数，就可以自定义最高点和最低点
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